美股下週迎四巫日 統計：波動偏高、下跌機率大
MoneyDJ新聞 2022-09-08 10:21:36 記者 郭妍希 報導
美國股市即將在9月16日迎來四巫日(quadruple witching，即個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨結算的日子)，分析人士統計顯示，季底的四巫日來臨前，美股平均報酬是下跌的。
Schaeffer`s Investment Research資深量化分析師Rocky White 7日透過官方網站指出，2010年以來，若是季底月份的結算日(每個月的第3個禮拜五)，則結算日前10個交易日，標準普爾500指數平均會下滑0.21%。其他週的10天期報酬則介於0.45~0.49%之間(圖表見此)。
統計並顯示，四巫日當週的股市波動通常會增加，當週的標準差為3.09%，遠高於其他週的1.82~2.27%。(表格見此)
若分析四巫日當週每天的平均波動，則可發現週一至週五標普500的平均報酬分別為-0.22%、0.44%、0.04%、0.09%、-0.21%。(表格見此)
統計顯示，四巫日當天(週五)標普500僅有46%的機率上漲，是這一週內唯一一個下跌機率高於上漲的日子。
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資料來源-MoneyDJ理財網