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理財

「美股面臨6波大修正」 高盛交易員警告:現在才剛開始!

中廣新聞網

更新於 2025年03月06日10:02 • 發布於 2025年03月06日10:02
高盛交易員示警,若市場重新評估增長,那美股現僅處於第1階段底部,後市恐怕會有6波大修正,而修正才剛開始。

美國總統川普對加拿大和墨西哥徵收25%關稅,引起市場動盪,而他5日延長一個月對汽車行業的徵稅行動,激勵美國股市勁揚。不過,高盛交易員示警,如果市場重新評估增長,那美股現僅處於第1階段底部,後市恐怕會有6波大修正,而修正才剛開始。

根據外媒報導,高盛交易員加勒特表示,美股波動率市場仍然處於高度警戒狀態,若市場重新評估增長,預料市場將有6波修正,而目前只處於第1階段的底部。美股波動率暗示這還沒有結束,儘管本週略有緩解,在沒有全球衝突或全球流行病的情況下,這種實現水平很難維持超過幾週。

加勒特警告,「波動率壓力」指數仍處於選舉水平的高位,這比市場或波動率指數本身發出的信號要早得多。VIX(恐慌指數)1天內交易量超過150萬份看漲期權的情況很少見,而且往往集中在重大波動事件附近。

此外,上週有1個非常大、25萬份VIX看漲期權結構交易量,溢價高達1000萬美元(約新台幣3.28億元)。加勒特指出,需要強調的是,週三是VIX與UX1(期貨連續近月)曲線連續第3天反轉超過2個點,這極為罕見。

加勒特續指,且6個月delta看漲期權相對於價平選擇權(ATM)波動率比率4日晚間創下2年新低,此數據向市場發出信號提醒「保持你的看漲期權,是時候收緊了」。週三感覺有些交易員終於放棄了,看跌期權交易量接近歷史最高水平,而熱門空頭終於上漲,儘管幅度很小,最終上漲了4個基點。

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