นักวิเคราะห์ชี้ DELTA เสี่ยงถูกถอดจาก SET50 และ SET100 รอบครึ่งปีหลัง 68
นักวิเคราะห์ชี้ DELTA ติด Trading alert list ควบระหว่างเดือนพ.ย.และ ธ.ค. เสี่ยงถูกถอดจากดัชนี SET50 และ SET100 รอบครึ่งปีหลังปี 68 สถิติในอดีตชี้ราคาวันแรกร่วง 10-18%
วันที่ 21 พ.ย.2567 บล.ทรีนีตี้ วิเคราะห์ กรณี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศนำหุ้น DELTA เข้าสู่บัญชี Trading alert list โดยที่ข้อมูลการซื้อขายของตัวหุ้นยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ Cash balance list แต่อย่างใด (กรณีจะเข้า มูลค่าการซื้อขายวันนี้จะต้องเกินกว่า 1.84 แสนล้านบาท)
การถูกบรรจุเข้าสู่ Trading alert list รอบนี้ซึ่งกินเวลาควบระหว่างเดือนพ.ย.และเดือนธ.ค.ย่อมส่งผลให้หุ้น DELTA มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ตัวหุ้นอาจถูกถอดออกจากดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบครึ่งปีหลังของปี 2568( 2H68) ซึ่งจะประกาศในช่วงกลางปีหน้าเนื่องจากหากถูกขึ้นบัญชีนี้เพิ่มเติมอีก 2 เดือน จะทำให้มูลค่าการซื้อขายรายเดือนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลท.กำหนดทันที
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปยังการติด Trading alert list ของหุ้นDELTA 3 ครั้งหลังสุด จะพบว่า Reaction ของราคาหุ้นในตลาดเป็นดังนี้ (เรียงจากเหตุการณ์ล่าสุด)
20 มิถุนายน 2023 : ราคาร่วงลงวันแรก 18% และไป Bottom out ในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้น โดยมี Max drawdown อยู่ที่ 25%
3 เมษายน 2023 : ราคาร่วงลงวันแรก 15% และไป Bottom out ในช่วง 1 เดือนหลังจากนั้น โดยมี Max drawdown อยู่ที่ 38%
16 กรกฎาคม 2021 : ราคาร่วงลงวันแรก 10% และไป Bottom out ในช่วง 1 เดือนหลังจากนั้น โดยมี Max drawdown อยู่ที่ 17%
จะเห็นได้ว่า ใน 3 ครั้งหลังสุด ราคาหุ้นDELTA ปรับตัวลงแรงในระดับ 10% ขึ้นไป ซึ่งด้วยขนาดมาร์เก็ตแคป ที่ใหญ่มากในปัจจุบัน (2 ล้านล้านบาท) ประเมินจะส่งผลกดดันต่อดัชนี SET, SET50 และ SET100 ในวันนี้ได้ไม่ยาก
จากการคำนวณล่าสุดของบล.ทรีนีตี้ ณ ราคาปิดวานนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น DELTA ในระดับ 1% จะส่งผลให้ดัชนี SET, SET50 และ SET100 เปลี่ยนแปลง 0.12%, 0.17% และ 0.15% ตามลำดับ หรือหากเทียบเป็นจุดดัชนีจะอยู่ที่ 1.74, 1.58, 3.05 จุด ตามลำดับ อิงดัชนีแต่ละดัชนีที่ราคาปิดวานนี้