อาลัย ‘คริส ซิมส์’ ทีม 3 ทหารเสือ Macro ยุค 80

สัปดาห์นี้ ข่าวเศร้าในวงการนักเศรษฐศาสตร์โลก คือ การจากไปของ คริส ซิมส์ นักเศรษฐศาสตร์มหภาคระดับตำนานชาวสหรัฐฯ ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ร่วมกับโทมัส ซาเจนท์ โดยบทความนี้ จะขอพูดถึงงานของซิมส์ว่าทำไมถึงได้รับการกล่าวถึงว่าโดดเด่นในระดับตำนาน

ในวงการต่าง ๆ มักจะมีคนที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนของวงการให้ดีขึ้นแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ไล่ตั้งแต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก น่าจะเป็นโฮเซ่ มูริโญ่ ที่เข้ามาทำให้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนไป หรือหากเป็นในวงการนักพากย์กีฬา น่าจะเป็น ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา ที่สมัยฟุตบอลโลก 1990 สามารถจำชื่อนักฟุตบอลได้ท้ังหมด ในแวดวงเศรษฐกิจก็มีบุคคลเช่นนี้อยู่เหมือนกัน โดยหากวงการการเงินสหรัฐ มี 3 ทหารเสือ ยุค 90 อันประกอบด้วย อลัน กรีนสแปน โรเบิร์ต รูบิน และลอว์เรนซ์ ซัมเมอร์ส ที่ว่ากันว่ามาช่วยกู้วิกฤต LTCM เมื่อปี 1998

ในวงการเศรษฐศาสตร์มหภาคก็มี 3 ทหารเสือยุค 80 เหมือนกัน ประกอบด้วย โรเบิร์ต ลูคัส, โทมัส ซาร์เจนต์ และ คริส ซิมส์ ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการ ถึงขนาดที่ว่างานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคมักจะได้รับการสอบถามว่างานนี้ เป็นแนวที่ใช้วิธีก่อนหรือหลังยุค Sims ในภาษาอังกฤษจะถามว่าวิธีวิเคราะห์นี้เป็น Pre-Sims หรือ Post-Sims work หากบอกว่าเป็น Pre-Sims Work ในมุมมองของผม ส่วนใหญ่มักจะถูกมองว่าเป็นงานที่ค่อนข้างล้าสมัย

ในบรรดา 3 ท่านนี้ ท่านที่ถือว่านิสัยดีที่สุดและไม่สนใจสัมภาษณ์ออกสื่อ หรือมาแนว Low Profile ชอบทำงานวิชาการแบบจริงจังมากกว่า คือ คริส ซิมส์

ผมขอเล่าวิวัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเริ่มตั้งแต่ยุคปี 1900-1930 นั้น วิชานี้ออกเป็นแนวพรรณนา หรือ Descriptive น่าจะถือว่าเป็นแนว Art แบบค่อนข้างสูงมาก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์มักจะเป็นตรรกะที่อธิบายจากความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้น

กระทั่งในทศวรรษ 1930 ก็มีนักเศรษฐศาสตร์มหภาคที่โดดเด่นที่สุดในช่วงเวลานั้น ได้แก่ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ ชาวอังกฤษ ที่เริ่มจะสร้างสมการแบบง่าย ๆ ให้นิยาม GDP ว่าประกอบด้วย การบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออกสุทธิ รวมถึงเริ่มมีการพูดถึงนโยบายการคลัง ทำให้เศรษฐศาสตร์มหภาคเริ่มจะเดินเข้าสู่กรอบที่สามารถเชื่อมโยงตัวแปรต่าง ๆ เข้าหากันสู่เศรษฐกิจในภาพใหญ่ได้ดีขึ้น กระนั้นก็ดี ความเข้าใจในกลไกของตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบัน โดยเมื่อเกิดวิกฤต Great Depression ในยุคนั้น ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ยังแก้ปัญหาด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

หลังจากนั้น ระหว่างปี 1940-1970 ได้มีการพัฒนาการวิชานี้ผ่านการต่อ ยอดใน 2 สาย คือ หนึ่ง การมีนักคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์แนวคิดเชิงปริมาณด้านแบบจำลองขนาดใหญ่สู่ระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยที่มี Block แบบจำลองต่าง ๆ อาทิ การบริโภค การลงทุน และการส่งออก แล้วนำมาเชื่อมต่อกันเป็นระบบสมการเศรษฐกิจขนาดใหญ่มาก และ สอง การที่มีนักคิดแนวตรรกะวิทยาเข้ามาต่อยอดแนวทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของเคนส์ให้มีระบบความเชื่อมโยงของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความเป็นเหตุและผลแบบระดับชั้นเป็นทอด ๆ จากบนลงล่างในพีระมิดเศรษฐกิจ

แล้วก็มาถึงจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคในช่วงปลายทศวรรษ 70 ที่มี 3 ทหารเสือ ซึ่งประกอบด้วย โรเบิร์ต ลูคัส, โทมัส ซาร์เจนต์ และ คริส ซิมส์ มาสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการ โดยมาช่วยจัดระเบียบการพัฒนาการต่อยอดทั้ง 2 สายดังกล่าว ให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของเราให้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น

โดยลูคัสได้ออกบทความในปี 1976 ที่มีวลียอดฮิต Lucas Critique ซึ่งได้วิพากษ์วิจารณ์ตรรกะของงานวิจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคในยุคนั้นที่เชื่อว่าเมื่อนโยบายเปลี่ยน จะทำให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนด้วย โดยลูคัสชี้แบบง่ายๆแต่เฉียบคมว่าเมื่อนโยบายเปลี่ยน คุณก็จะเปลี่ยนความคาดหวัง และทันทีที่คุณเปลี่ยนความคาดหวัง พฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนด้วย ซึ่งเมื่อสิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมา ค่าตัวแปรที่กำหนดความเข้มข้นของการส่งผ่านจากนโยบายสู่พฤติกรรมประชาชนก็จะเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น ทำให้ไม่ใช่ว่าเมื่อได้ค่าคงที่ซึ่งประมาณได้จากผลของนโยบายที่เปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยน แล้วจะนำค่าคงที่นี้ไปใช้งานได้แบบไม่ลืมหูลืมตาโดยไม่ได้พิจารณาความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเลย

ซึ่งสิ่งนี้ ได้กลายเป็นการเปลี่ยนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคจากแค่นำข้อมูลมาทำให้เข้ากับแบบจำลองเท่านั้น หากแต่ต้องวิเคราะห์ในแบบที่ประชาชนคิดแบบมองไปในอนาคต หรือ rational expectations ณ จุดดุลยภาพ และ ด้วยแบบจำลองเศรษฐกิจที่เป็นโครงสร้างมากขึ้น (deeper structure) โดยที่ต้องอยู่ในความเป็นระบบของการตัดสินใจแบบเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างๆของเศรษฐกิจผ่านประชาชนที่คิดแบบมองไปในอนาคต (forward-looking agents)

ด้านซิมส์เข้ามาช่วยให้การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเศรษฐศาสตร์มหภาคมีความชัดเจนและถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำไม่ให้ด่วนเคลมข้อสรุปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ว่าเชื่อมโยงมากน้อยแค่ไหนด้วยการเพียงแค่เมื่อสามารถหาค่าที่แสดงความสัมพันธ์ทางสถิติแบบง่าย ๆ หลังจากการวิเคราะห์ผ่านสมการถดถอยได้แล้วผ่านบทความวิชาการในปี 1980

โดยซิมส์เข้ามาช่วยในส่วนนี้ให้เป็นระบบมากขึ้น ผ่านกระบวนการใน 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบว่าระบบสมการที่กำลังวิเคราะห์ผ่านตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค มีระดับความสามารถทางการอธิบายเชิงสถิติเพียงพอที่จะอธิบายตัวแปรเศรษฐกิจที่ต้องการทดสอบได้หรือไม่ (identified) และการใช้วิธี Vector Autoregressive หรือ VAR ในการเพิ่มมิติของเวลาในการหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจแบบที่เป็นระบบกว่าเดิมเป็นอย่างมาก โดยสามารถทดสอบได้ว่าตัวแปรใดเป็นต้นเหตุและตัวแปรใดเป็นผลลัพธ์

โดยซิมส์ได้พยายามที่จะลดการด่วนสรุปงานวิจัยจากการ run สมการตัวแปรเศรษฐกิจต่างๆผ่านโปรแกรมทางสถิติโดยอ้างอิงจากสมการตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของนักวิชาการในยุคนั้น โดยใช้แนวทางวิธีด้านเศรษฐมิติในการทดสอบข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ ว่ามีความสามารถในการอธิบายเชิงสถิติเพียงพอที่จะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจได้แล้วหรือยัง

ด้านซาเจนต์มีแนวทางที่ใกล้เคียงกับซิมส์ โดยจะเน้นไปที่แบบจำลองที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ซิมส์เน้นด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณมากกว่า

โดยซิมส์และซาเจนต์ได้รับรางวัลโนเบลในปี 2011 จากบทวิจัยเพียงฉบับเดียวที่ทั้งคู่เคยเขียนร่วมกันสมัยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมินเนสโซตาในปี 1977

ดร. บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, CFP

MacroView, macroviewblog.com