連結陸股的永豐中國科技50大ETF(00887),日前溢價高達223%,引發爭議。金管會針對此事委託櫃買中心查核,初步結果出爐,並未發現特定帳戶交易集中或不法炒作,若未來檢調單位發現異常情事,櫃買中心將配合協助偵辦。
中國9月底推出一連串降準與救市措施,推升大陸股市大漲,促使永豐中國科技50大ETF交易異常熱絡,尤其在10月1日至10月7日陸股休市期間,該檔ETF成交價大幅上漲,一度出現極高的溢價,但旋即又暴跌,連帶爆發違約交割情形,引起不法炒作疑慮。
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根據櫃買中心提交的報告,此案調查結果主要有2大重點,第1、永豐投信在10月8日因受理投資人申購數量太多、作業時程延遲,導致產生大幅溢價,認定該作業程序未符合相關規定。
第2、關於有無涉及不法炒作,櫃買中心依監視制度辦法,針對3大類族群,包括買賣較大投資人、買賣較大證券商,以及融資、融券或借券增加較多投資人,進行分析瞭解是否有交易異常或軋空的情事,結果並未發現特定帳戶交易集中或不法炒作。
櫃買中心指出,此檔ETF從10月7日起連續3個營業日,都符合注意交易資訊有價證券標準,10月9日公告於10月11日將其列為處置有價證券,採取預收款券的處置措施。而永豐投信自10月9日開始受理00887申購作業後,溢價幅度已於10月17日收斂至3%以下。
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投信業者提醒投資人,00887雖然是追蹤大盤,但本身規模過小,加上連結特定主題與海外市場,背後可能有許多不易觀察的風險,投資人要主動掌握資訊,否則即使是指數型的ETF,也不見得能達到穩健增值的效果。
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